趙世光愛邊打高爾夫球邊傾生意，1987年因血壓高聽醫生建議多做運動，城中富豪李嘉誠和鄭裕彤都是他的波友，打波後趙世光身體好了，血壓亦回復正常。
熱愛賽馬
趙世光愛賽馬，曾是馬主的他擁有「鐵駒」、「上海金」和「福喜」三匹馬，2001年「鐵駒」令趙世光首嘗拉頭馬滋味。
捧Celine Dion
2008年加拿大天后Celine Dion首度在澳門開騷，當年中風後要坐輪椅的趙世光，由女兒趙式明、趙式和及看護陪伴下捧場，趙式明說：「爹哋好鍾意Celine Dion。」
遇三級火
2000年灣仔上海實業大廈發生三級火，趙世光家族擁有的華光船務設於上址，當時他身在辦公室，他帶大家上天台並給予安慰，並叫下屬搬兩大樽蒸餾水給大家飲用定驚。