《霸王別姬》高峯過後，徐楓跟導演陳凱歌再合作電影《風月》，並再度獲邀參與康城影展，不過期間卻傳出電影評價不好，令徐楓患上抑鬱症。
對於封塵的傳言，眼前的女俠徐楓表現爽朗，快人快語說：「我嗰時有抑鬱唔係因為電影失利，而係起初我同陳凱歌導演講唔想拍呢個題材，因為我真係唔明佢講乜，同埋覺得故事黑暗，我拍電影想俾人哋能量或者係可以感動人，結果凱歌多次嚟說服我，而我老公都話凱歌想拍乜就畀佢拍，佢結果係拍咗兩個月先換女主角，我就係俾呢啲事搞到情緒唔好，我做電影唔可以喺呢啲事上分神，我只係諗點可以拍好電影。有人話徐楓拍電影只為參展，其實我只係想拍好每部電影，因為人會死，只有好電影可以永存。」
訪問尾聲，跟徐楓論起現今最有女俠氣質的演員，她二話不說：「章子怡！佢好努力，有𠵱家成就好唔容易，喺《臥虎藏龍》做得好好，打起上嚟我見到自己嘅影子。」
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