【本報訊】證券商瑞銀犯下兩宗罪，遭證監會譴責兼罰款！證監會昨指出，瑞銀在持倉上限違反監管規定，以及出現內部監控缺失，故予以譴責，兼向其罰款160萬元。
持建行認沽期權超標
證監會調查發現，瑞銀於2011年10月18日代其客戶UBS AG London持有17.6萬張建設銀行（939）認沽期權合約，違反在同一市場方向的合約數量，不得超過15萬份合約的持倉上限規定。證監又發現，瑞銀只曾對證券波幅交易部門實施實時監察系統，並沒將其推展至其他交易部門，反映其未有足夠內部監控措施，確保其持有或控制的股票期權合約未平倉持倉量符規。事實上，聯交所於2011年6月11日，已批准瑞銀將建行股票期權持倉（同一方向），由原來的5萬份，增至15萬份，有效期至同年底止。
證監發言人表示，160萬元罰款並不代表瑞銀在事件中的獲利額，而是對違規的懲罰性處分，當中更已考慮到瑞銀已就缺失採取補救行動，如持倉上限翌日即得到糾正，及改善監控制度等。
證監會為免大戶藉大量持有期貨合約衝擊市場，因此98年後為期貨產品引入持倉上限，在未有特殊批准下，每個股票的期權合約持倉上限為5萬份。去年12月中，德意志亞洲亦因其建行期權持倉合約，在2011年9月期間超過5萬張，而遭證監會譴責及罰款250萬元。