捲Libor造假案 傳要脅爆料惹禍巴克萊CEO漏夜劈炮

捲Libor造假案 傳要脅爆料惹禍
巴克萊CEO漏夜劈炮

【本報綜合報道】巴克萊銀行涉嫌操縱倫敦銀行同業拆息(Libor),行政總裁戴蒙德(BobDiamond)漏夜請辭,上任不足兩周的營運總監德爾.米西爾(JerrydelMissier)亦已辭職。有消息指戴蒙德及部份高層一早知悉該行有關操控行為,更有傳戴蒙德因為要脅英倫銀行「爆大鑊」而招致「殺身之禍」,事件越來越撲朔迷離。

巴克萊宣佈戴蒙德離職並即時生效,相反在周一請辭的阿吉斯(MarcusAgius)則會留任直至新行政總裁上任。有消息指,戴蒙德與其他高層,包括德爾.米西爾、財務主管盧卡斯(ChristopherLucas)及投資銀行總裁RichRicci一早知悉有關操控Libor的行為,但並沒有阻止。

巴克萊銀行宣佈集團行政總裁戴蒙德離職並即時生效。

高層早知悉操縱拆息

根據監管機構的文件顯示,早於07年11月便有員工質疑是否需要就有關操作請示上級,當時負責管理財政部的盧卡斯亦獲通知,不過該行的高層並沒有停止相關操作,相反更指示員工繼續執行。
直至08年金融海嘯,最有機會接任金默文擔任英倫銀行行長的副行長圖克(PaulTucker),向戴蒙德表示該行的拆息偏高,而戴蒙德即向其副手傳達訊息,他雖未有直接指示任何人干預Libor,但卻被副手誤解為執行英倫銀行指令,壓低該行的Libor。
戴蒙德原定於今日在英國財政部特別委員會作證,有消息指戴蒙德要脅若屆時就操控利率一事受壓,將會披露勢令監管當局尷尬的內幕消息。兩名接近戴蒙德的消息人士指,在07至08年期間,監管方面已知道銀行Libor較實際拆借息率為低,並且持有證據,不過由於憂慮消息將進一步影響本已不穩定的市場,便沒有阻止銀行的相關行動。

牽涉央行行長接班人

牽涉在事件中的圖克為英倫銀行行長金默文熱門接班人,若戴蒙德爆出任何涉及圖克的醜聞,圖克可能前途盡毀。因此有分析認為,是次戴蒙德可能就是因為得罪了英倫銀行而「被辭職」。現時仍有逾12間銀行正接受美國、歐洲及日本的監管機構調查,當中包括花旗、瑞銀及蘇格蘭皇家銀行等。
監管機構指,巴克萊蓄意壓低拆息,另亦被指與其他四間銀行合作嘗試控制Libor走勢。巴克萊在海嘯期間並沒有接受政府的救助資金,外界一直認為該行較其他銀行穩健,但事實上壓低拆息有助該行隱瞞真實財政狀況;另一方面,控制Libor亦有助銀行在衍生產品交易上獲利。

小百科:Libor知多啲

這是什麼?
Libor即「LondonInterbankOfferedRate」,為倫敦銀行同業拆息,以三個月美元倫敦銀行同業拆息為基準。銀行將依此利率基準,定同業間相互貸款成本。操作模式跟歐洲Euribor及日本東京Tibor相近。

有何重要?
Libor影響個人、企業及專業投資者的回報及借貸成本,亦是全球貸款方和債券發行人普遍參考利率。據美國商品期貨交易委員會資料指,與Libor掛鈎交易包括逾800萬億美元證券和貸款、350萬億美元掉期交易、10萬億美元貸款(汽車及房屋貸款)。

如何釐定?
由英國銀行公會(BritishBankers'Association)每日負責釐定。16間主要銀行(包括巴克萊)每日倫敦時間早上11時10分,向路透社滙報銀行同業拆借利率。路透社代為計算,撇除最高四間與最低四間的拆借利率,在剩餘數據計算平均值。每日倫敦時間早上11時30分,路透社代英國銀行公會公佈Libor終值。

跟香港什麼投資產品有關?
香港部份衍生工具如結構性投資產品、浮息債券和貨幣基金等,均是參考三個月美元倫敦銀行同業拆息率。