投資者除了利用簡單的勒朿式短倉獲利之外，亦可利用遠期期權與即月期權的差距來獲利，並將風險降低。
例如張先生想沽10月118P（13點），那麼他會先看看11月118P期權金值多少。
以9月25日理論收市價計，11月118P收62點。即是說，若純以數學去計（以相同行使價計），以沽11月期權較佳，原因是11月118P（62點）比10月118P（13點）貴了49點（377%）。
換句話說，如果有兩個人同時沽出10月118P及11月118P各1張，而二人同時持有到10月25日，再假設大市指數沒有變化，我們大可看看他們手上的期權短倉有甚麼變化：
10月118P將會由13點變成1點，即是贏12點；11月118P將會由62點變成13點，即是贏49點。兩個人的獲利竟相差400%（49點為12點的4倍）。
此種情況出現，是因為在未到期前，行使價較遠的期權金不會太便宜，導致IV較高，才會出現這種利潤差別大的情況。這點可在近價期權上得到證明，因近價期權是沒有這種誤差的。例如10月126P值100點，11月126P只值215點，若大家均持有到10月25日，而大市指數又同樣沒有變動的話，10月126P將會由100點變成3點，即是贏97點，而11月126P則會由215點變成100點，即是贏115點，彼此間的獲利只相差18.5%（97點與115點之比）。
奇怪嗎？獲利差額竟由400%跌回18.5%！在這例子之中可見，沽遠期的遠價期權除了較安全外，還可以增加獲利率。
由此證明，市場是有誤差存在，而我們應好好利用這種誤差──在每次想沽當月期權時，不妨先看看下月相同行使價的期權值多少，才決定沽哪個月及哪一行使價。因為在市場若能將獲利的機會增加，亦等如變相將風險減低。另外，因所沽的是遠期，更可用小小點數買入本月期權，以減低持倉風險。
最後，不要經常猶猶豫豫不開倉，因為就算大家對後市有升跌最多400點的看法，希望有了方向才沽出期權，以收取多些期權金，亦應要考慮需多久才可上升或下跌400點。若需時10天後的話，倒不如現在沽出更佳，因為期權另一特性的「時間值」會隨着時間消逝而漸漸消失，亦即俗稱的「縮水」。
三稜鏡